АРРФР представило Программу развития страхового рынка до 2030 года: институт Центрального актуария и пул от катастроф

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным Банком РК завершило разработку проекта стратегической «Программы развития страхового рынка до 2030 года» и нового базового проекта Закона Республики Казахстан «О рынке страхования». Документ подготовлен во исполнение прямого поручения Главы государства и призван фундаментально перестроить архитектуру отечественного страхового сектора, заменив действующий с 2000 года закон «О страховой деятельности». Настоящий материал носит исключительно ознакомительный характер, а ключевые реформы рассматриваются через призму актуарной методологии, стандартов отчетности МСФО (IFRS) 17 и перехода к риск-ориентированному надзору Solvency II.

Институционализация Центрального актуария

Центральным институциональным элементом программы выступает создание независимого института Центрального актуария. На фоне перехода финансовых организаций к МСФО 17 и внедрения риск-ориентированных пруденциальных нормативов регулятор выделил острую потребность в консолидации актуарных стандартов и устранении разнобоя в оценке долгосрочных обязательств. Новый институт создается в качестве единого экспертного центра для страхового рынка, накопительной пенсионной системы (ЕНПФ) и государственных социальных фондов (ФСМС, ГФСС).

Ключевые компетенции Центрального актуария включают:

• Независимый расчет и калибровка тарифов: Разработка экономически обоснованных актуарных тарифов по всем обязательным классам страхования (ОГПО ВТС, ОСНС, новое страхование жилья), исключающая популистское занижение премий или необоснованную тарифную нагрузку;
• Интеграция с Единой страховой базой данных (ЕСБД): Формирование единого деперсонализированного отраслевого массива транзакционных данных для построения актуарных таблиц дожития, частоты убытков (frequency) и тяжести ущерба (severity);
• Единая методология резервирования: Стандартизация расчета наилучшей оценки обязательств (BEL) и рисковой поправки (RA) в рамках IFRS 17, а также разработка национальных профессиональных стандартов актуариев совместно с профессиональной Палатой.

Обязательный катастрофический пул и защита жилья

Программа фиксирует критический дисбаланс: на сегодняшний день добровольным страхованием от природных катаклизмов охвачено лишь около 3,2% жилого фонда страны (даже в сейсмоактивном Алматы показатель не превышает 7,7%), в результате чего бремя ликвидации последствий разрушительных паводков и землетрясений целиком ложится на государственный бюджет. Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательного страхования жилищ от природных катастроф (землетрясения, паводки, природные пожары).

Для администрирования рисков учреждается специализированный Фонд обязательного страхования жилищ на платформе АО «КСЖ «ГАК». Система строится на принципах солидарного пулинга с доступным фиксированным ежегодным взносом и привлечением международного перестрахования для защиты от хвостовых катастрофических сценариев (PML).

Модернизация ФГСВ и принципы Solvency II

Реформа также модернизирует систему гарантирования: Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) переходит на проактивную модель раннего вмешательства до отзыва лицензии компании, а взносы страховщиков дифференцируются в зависимости от их риск-профиля. Одновременно на базе ФГСВ создается Центр развития страховых компетенций (ЦРСК) для сертификации актуариев и андеррайтеров.

Актуарный вывод: Институционализация Центрального актуария устраняет регуляторный арбитраж в расчете резервов и тарифов по обязательным классам, опираясь на первичные деперсонализированные транзакции ЕСБД. Для актуариев и риск-менеджеров это формирует единый национальный бенчмарк кривых убыточности, стабилизирует расчет маржи CSM по IFRS 17 и задает прозрачную базу стресс-тестирования капитала в рамках перехода к принципам Solvency II.

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (gov.kz). Также сообщали: Inbusiness.kz, Liter.kz, DKNews.kz.