Резервтерге сенуден бұрын модельді тексеру керек. Томас Мак тізбекті сатының негізгі болжамдары үшін екі қарапайым статистикалық тест ұсынды.
Мактың екі тесті
- Даму факторларының корреляциясы: көрші факторлар тәуелсіз болуы керек. Тест Спирменнің рангтік корреляциясына негізделген.
- Күнтізбелік әсер: факторлар жүйелі түрде әдеттегіден үлкен немесе кіші болатын жыл болмауы керек (инфляция, резервтеу саясатының өзгеруі).
RAA үшбұрышы үшін екі тест те маңызды емес — тізбекті саты моделі қолданылады. Мұны демодағы «Мак диагностикасы» қойындысы көрсетеді.
Құйрық факторы
Үшбұрыш ақырлы, бірақ шығын дамуы одан тыс жалғасуы мүмкін. Құйрық факторы CDF-ті ұзартады. Оны қисықты экстраполяциялау арқылы таңдайды (мысалы, артық факторлардың экспоненциалды кемуі).
# Экспоненциалды кему: y = a * exp(b*x), мұндағы y = ldf - 1
b, log_a = np.polyfit(x, np.log(ldf - 1), 1)
tail = np.prod(1 + np.exp(log_a) * np.exp(b * future))